El concepto de proceso estocástico Un proceso estocástico se define formalmente como una colección de variables aleatorias que evolucionan, generalmente, a lo largo del tiempo. Cada variable en la secuencia representa un estado posible del sistema en un instante determinado, y el conjunto de todas estas trayectorias posibles permite estudiar el comportamiento promedio y la variabilidad del fenómeno. Un ejemplo clásico es el movimiento browniano de las partículas en un fluido o las fluctuaciones diarias de los precios en el mercado de valores, donde el valor futuro depende de factores aleatorios que impiden una predicción determinista.